资深顾问胡
股票
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投资组合标准差是衡量整体风险的核心指标，计算分三步：
1. 确定权重：比如你拿60%的钱买股票基金，40%买债券基金
2. 算波动关联：股票和债券涨跌往往不同步，可以用历史数据算协方差（联动关系）
3. 套用公式：标准差=√(权重A²×方差A + 权重B²×方差B + 2×协方差×权重A×权重B)。实操时用Excel或交易软件能直接导出结果，手算太费劲。
计算原理看似复杂，其实核心是看资产间的对冲效果。比如股债组合标准差通常比纯股票低30%-50%。需要具体计算模板的话，点击我头像加微信，我司量化团队开发了免费的组合分析工具，能自动算风险指标还能同步看历史回测，帮你半小时搞定专业级的风险评估！
发布于2025-10-16 20:37 北京
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