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您想用Python做期货量化但不知道从哪入手？这太正常了，我刚学量化时连K线数据都调不明白。其实Python量化最关键的是掌握三个核心技巧：
第一招：数据获取要稳准狠
新手最容易卡在数据获取环节。建议直接用天勤量化的免费行情接口，5行代码就能拿到实时tick数据：
```python
from tqsdk import TqApi
api = TqApi()
klines = api.get_kline_serial("SHFE.rb2205", 900)
print(klines.close)
```
第二招：策略逻辑要简单直接
别一上来就想搞复杂算法，我的实盘经验证明，双均线策略在期货市场反而最抗造。比如这个经典策略：
```python
fast_ma = klines.close.rolling(5).mean()
slow_ma = klines.close.rolling(20).mean()
signal = np.where(fast_ma > slow_ma, 1, -1)
```
第三招：回测要带滑点验证
很多策略纸上回测很牛，实盘就亏，问题出在没考虑滑点。用VN.PY回测时一定要加这个参数：
```python
from vnpy.app.cta_strategy.backtesting import BacktestingEngine
engine = BacktestingEngine()
engine.set_slippage(0.2) # 设置单边2跳滑点
```
现在，我会针对新手小白定期免费分享低成本落地方案，如果你对量化交易感兴趣，或者想通过免费低门槛的方法实现全自动量化交易，可以点赞扫码加我微信，我这边可以教你免费实现量化，手把手3天内实现量化交易。也可以微信搜索关注"量化刘百万"公众号，里面有专业量化入门资料和优质策略，免费好用。
第一招：数据获取要稳准狠
新手最容易卡在数据获取环节。建议直接用天勤量化的免费行情接口，5行代码就能拿到实时tick数据：
```python
from tqsdk import TqApi
api = TqApi()
klines = api.get_kline_serial("SHFE.rb2205", 900)
print(klines.close)
```
第二招：策略逻辑要简单直接
别一上来就想搞复杂算法，我的实盘经验证明，双均线策略在期货市场反而最抗造。比如这个经典策略：
```python
fast_ma = klines.close.rolling(5).mean()
slow_ma = klines.close.rolling(20).mean()
signal = np.where(fast_ma > slow_ma, 1, -1)
```
第三招：回测要带滑点验证
很多策略纸上回测很牛，实盘就亏，问题出在没考虑滑点。用VN.PY回测时一定要加这个参数：
```python
from vnpy.app.cta_strategy.backtesting import BacktestingEngine
engine = BacktestingEngine()
engine.set_slippage(0.2) # 设置单边2跳滑点
```
现在，我会针对新手小白定期免费分享低成本落地方案，如果你对量化交易感兴趣，或者想通过免费低门槛的方法实现全自动量化交易，可以点赞扫码加我微信，我这边可以教你免费实现量化，手把手3天内实现量化交易。也可以微信搜索关注"量化刘百万"公众号，里面有专业量化入门资料和优质策略，免费好用。
发布于18小时前 北京
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