您提到的期货网格交易策略是个很实用的量化工具，特别适合震荡行情。我结合实盘经验给您拆解一个简单有效的Python实现方案：

一、网格策略核心逻辑
1. 以当前价为基准上下等间距挂单
2. 每成交一单就在反方向挂同等数量单子
3. 通过价差累积盈利，不预测方向

二、Python代码实现（使用vnpy框架示例）：
```python
from vnpy.app.cta_strategy import (
CtaTemplate,
StopOrder,
TickData,
TradeData,
OrderData,
BarData
)

class GridStrategy(CtaTemplate):
# 参数设置
parameters = [
"grid_step", # 网格间距
"grid_volume", # 每单手数
"max_layer" # 最大层数
]

def __init__(self, cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting):
super().__init__(cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting)
self.buy_orders = [] # 多单队列
self.sell_orders = [] # 空单队列

def on_tick(self, tick: TickData):
# 计算基准价（首次运行时取当前价）
if not self.buy_orders and not self.sell_orders:
mid_price = tick.last_price
for i in range(1, self.max_layer + 1):
self.buy_orders.append(mid_price - i * self.grid_step)
self.sell_orders.append(mid_price + i * self.grid_step)

# 检查挂单成交情况
self.check_orders(tick.last_price)

# 补充缺失的挂单
self.place_orders()

def check_orders(self, price):
# 检测多单成交（价格跌破买单挂单价）
for order_price in self.buy_orders[:]:
if price <= order_price:
self.buy_orders.remove(order_price)
# 成交后在更高价位挂卖单
new_sell_price = order_price + self.grid_step
if new_sell_price not in self.sell_orders:
self.sell_orders.append(new_sell_price)

# 检测空单成交（价格涨破卖单挂单价）
for order_price in self.sell_orders[:]:
if price >= order_price:
self.sell_orders.remove(order_price)
# 成交后在更低价位挂买单
new_buy_price = order_price - self.grid_step
if new_buy_price not in self.buy_orders:
self.buy_orders.append(new_buy_price)
```

三、关键参数设置建议：
1. 网格间距：建议用ATR指标的0.5-1倍
2. 最大层数：根据账户资金设置（一般5-10层）
3. 适用品种：选择波动率适中的主力合约（如螺纹钢、豆粕）

这个策略在文华财经WH8上也能实现，用麦语言写更简单：
```
//@网格交易
INPUT:N(5,1,100,1),SS(1,1,100,1),ATRLEN(14);
VARIABLE:UPGRID=0,DOWNGRID=0;
ATR:=MA(TR,ATRLEN);
IF BKVOL=0 AND SKVOL=0 THEN BEGIN
UPGRID:=C+N*ATR;
DOWNGRID:=C-N*ATR;
BUYSHORT(1,SS,LIMIT,DOWNGRID);
SELL(1,SS,LIMIT,UPGRID);
END
```

实际使用中要注意：
1. 单边行情会出现浮亏，需配合趋势过滤
2. 交易成本会显著影响收益
3. 夜盘流动性不足时可能滑点较大

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发布于11小时前 北京