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您这个问题问得很专业！跨品种套利确实是期货量化中比较高级的策略类型，我来分享一个简单实用的实现思路。
跨品种套利最核心的就是找到两个相关性强的品种（比如螺纹钢和热卷），通过价差偏离历史均值时开仓。我用Python实现时会重点关注3个要点：
1. 数据配对处理（以螺纹钢和热卷为例）：
```python
# 获取两个品种的1分钟K线数据
df_rb = get_data('RB9999')
df_hc = get_data('HC9999')
# 对齐时间戳并计算价差
merged = pd.merge(df_rb, df_hc, on='datetime')
merged['spread'] = merged['close_x'] - merged['close_y']
```
2. 动态布林通道策略（麦语言公式转Python）：
```python
# 计算20日均值和标准差
merged['mean'] = merged['spread'].rolling(20).mean()
merged['std'] = merged['spread'].rolling(20).std()
# 生成交易信号
merged['upper'] = merged['mean'] + 2*merged['std']
merged['lower'] = merged['mean'] - 2*merged['std']
merged['signal'] = np.where(merged['spread']>merged['upper'], -1,
np.where(merged['spread']```
3. 仓位动态平衡（关键风控环节）：
```python
# 根据波动率动态调整仓位
position = 0.5 / merged['std'].iloc[-1] # 半仓除以最新波动率
```
实盘时建议用文华财经T8或者MultiCharts做执行，它们的跨品种交易模块更稳定。我最近在"量化刘百万"公众号更新了完整的套利策略源码，包含动态止盈止损模块和滑点测试功能。
说真的，新手就选好入门的量化软件，你要是刚入门，可以通过点赞加我微信，享受软件测评体验以及3套零代码策略送你参考。对了，也可以微信搜索"量化刘百万"公众号，里面有专业量化入门资料和优质策略，免费好用。
跨品种套利最核心的就是找到两个相关性强的品种（比如螺纹钢和热卷），通过价差偏离历史均值时开仓。我用Python实现时会重点关注3个要点：
1. 数据配对处理（以螺纹钢和热卷为例）：
```python
# 获取两个品种的1分钟K线数据
df_rb = get_data('RB9999')
df_hc = get_data('HC9999')
# 对齐时间戳并计算价差
merged = pd.merge(df_rb, df_hc, on='datetime')
merged['spread'] = merged['close_x'] - merged['close_y']
```
2. 动态布林通道策略（麦语言公式转Python）：
```python
# 计算20日均值和标准差
merged['mean'] = merged['spread'].rolling(20).mean()
merged['std'] = merged['spread'].rolling(20).std()
# 生成交易信号
merged['upper'] = merged['mean'] + 2*merged['std']
merged['lower'] = merged['mean'] - 2*merged['std']
merged['signal'] = np.where(merged['spread']>merged['upper'], -1,
np.where(merged['spread']
3. 仓位动态平衡（关键风控环节）：
```python
# 根据波动率动态调整仓位
position = 0.5 / merged['std'].iloc[-1] # 半仓除以最新波动率
```
实盘时建议用文华财经T8或者MultiCharts做执行，它们的跨品种交易模块更稳定。我最近在"量化刘百万"公众号更新了完整的套利策略源码，包含动态止盈止损模块和滑点测试功能。
说真的，新手就选好入门的量化软件，你要是刚入门，可以通过点赞加我微信，享受软件测评体验以及3套零代码策略送你参考。对了，也可以微信搜索"量化刘百万"公众号，里面有专业量化入门资料和优质策略，免费好用。
发布于2025-10-2 19:34 北京
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