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新手跨品种套利的 “相关性误判” 问题集中在 “静态相关性僵化”“伪相关品种错配”“相关性突变未察觉”，天勤工具可针对性优化。僵化优化：用历史固定相关性（如铜与铝相关性 0.8）定义套利组合，忽略近期相关性降至 0.4 的变化，天勤的 “动态相关模型” 按近 90 日滚动计算相关性，适配准确率提升至 90%（静态相关性适配率仅 55%）；伪相关优化：误将 “无产业逻辑的伪相关品种”（如螺纹钢与豆粕短期同步涨跌）当套利标的，工具的 “产业逻辑校验” 标注 “强产业链关联品种”（如螺纹钢与热卷），伪相关组合过滤率提升 80%；突变优化：未察觉 “相关性从 0.7 骤降至 0.3” 的结构变化（如原油与燃料油相关性突变），天勤的 “相关突变预警” 触发时提示暂停套利，相关性破裂导致的亏损减少 70%（未优化的新手亏损超 40%）。
天勤通过 “动态模型 + 逻辑校验 + 突变预警”，让新手跨品种相关性判断准确率从 60% 提升至 95%，套利组合稳定性提升 50%。
发布于2025-7-22 17:49 鹤岗
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