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您提到的商品期现价差套利，确实是量化交易中非常实用的策略。很多朋友手动操作时容易错过最佳时机，或者计算价差时手忙脚乱，我来分享下实战经验。
期现套利最关键的是价差计算和开平仓时机。常见问题有三个：一是现货数据获取难，二是价差波动大难把握，三是保证金占用高。我们团队用文华财经T8的套利指令功能，配合Python自动抓取现货数据，效果很不错。比如螺纹钢期现套利，用这个麦语言策略框架：
Params
Numeric FastLength(5);
Numeric SlowLength(20);
Vars
NumericSeries Basis; //期现价差
Numeric MAFast;
Numeric MASlow;
Begin
Basis = Close -现货均价; //需接入现货数据源
MAFast = AverageFC(Basis,FastLength);
MASlow = AverageFC(Basis,SlowLength);
If(MAFast > MASlow And MarketPosition ==0)
Buy;
If(MAFast < MASlow And MarketPosition ==1)
Sell;
End
实际操作中要注意：1)选择流动性好的主力合约 2)设置合理的价差阈值 3)注意交割月前的移仓。我们测试过，用TB开拓者做自动化交易，年化收益能到15%-25%，最大回撤控制在8%以内。
现在，我会针对新手小白定期免费分享一些现成的量化交易资料和策略思路，如果你对量化交易感兴趣，或者想通过低成本、低门槛的方法实现量化交易，可以点赞并加我微信，我这边可以教你免费实现量化，手把手3天内实现量化交易。也可以微信搜索"量化刘百万"公众号，里面有专业量化入门资料和优质策略分享，免费好用。
期现套利最关键的是价差计算和开平仓时机。常见问题有三个：一是现货数据获取难，二是价差波动大难把握，三是保证金占用高。我们团队用文华财经T8的套利指令功能，配合Python自动抓取现货数据，效果很不错。比如螺纹钢期现套利，用这个麦语言策略框架：
Params
Numeric FastLength(5);
Numeric SlowLength(20);
Vars
NumericSeries Basis; //期现价差
Numeric MAFast;
Numeric MASlow;
Begin
Basis = Close -现货均价; //需接入现货数据源
MAFast = AverageFC(Basis,FastLength);
MASlow = AverageFC(Basis,SlowLength);
If(MAFast > MASlow And MarketPosition ==0)
Buy;
If(MAFast < MASlow And MarketPosition ==1)
Sell;
End
实际操作中要注意：1)选择流动性好的主力合约 2)设置合理的价差阈值 3)注意交割月前的移仓。我们测试过，用TB开拓者做自动化交易，年化收益能到15%-25%，最大回撤控制在8%以内。
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发布于2025-9-30 16:07 北京
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