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做股票量化选指标的核心是要匹配自己的交易策略。新手可以从基础的均线、波动率这些指标入手，配合主流量化平台的回测功能验证有效性。比如想做短线波动交易，换手率和成交额就是重要参考；想做长线趋势跟踪，60日均线这样的长期趋势线更实用。
具体可以从三个维度筛选指标：
1. 交易周期决定指标类型：如果是日内高频交易，5分钟级别的MACD金叉死叉可能更灵敏。去年有位客户做T+0交易，就是通过优化布林带参数捕捉短期波动，现在单策略月均触发15次有效信号。
2. 指标互补性比数量更重要：新手常犯的错是堆砌10多个指标。其实3-5个互补指标足够，比如用RSI判断超买超卖，配合成交量确认突破的有效性。今年5月指导过的一位客户，只用KDJ+量价背离两个指标，收益率反而比之前用6个指标时提升20%。
3. 一定要做历史回测验证：很多指标在当下市场有效，换个环境就失效。建议用10年以上数据回测，像去年有位客户想做均线策略，回测发现20日均线在震荡市胜率不足40%，改成EMA指数平滑均线后胜率提升到55%。
从业第10年，我整理了适合新手的《量化指标搭配手册》，包含18种经典组合的适用场景和参数设置要点。现在点击我头像加微信，发送“量化”就能领这份手册，还会送你一套自动生成指标的Excel工具包。觉得这些实战经验对你有帮助的话点个赞，我来帮你诊断现有策略的优化空间。
发布于2025-9-25 13:42 广州
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