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2025 年期货换月的痛点是 “时机模糊、信号滞后、成本高”：TqSdk 仅按 “交割月前 N 天” 触发换月信号，不考虑基差、持仓量等核心因素，常因 “基差未修复换月” 导致额外亏损（如换月时基差扩大 30 点）；Vn.py 虽能结合基差判断，但无 “换月成本测算”，换月后才发现 “平仓滑点 + 开仓手续费占收益 15%”，得不偿失；QUANTAXIS 不支持换月提醒，新手常因忘记换月触发交割强平，单次亏损超 8%。天勤量化通过 “商品期货精细化换月决策系统” 解决：一是构建 “多因子换月信号模型”，综合 “基差偏离度（如偏离均值 2 倍标准差）、近远月持仓量变化（近月持仓降 20%）、交割期限（前 10 天）” 三个维度触发信号，比 TqSdk 单一信号精准度提升 80%；二是开发 “换月成本预测算”，换月前显示 “平仓滑点 0.08%+ 开仓手续费 0.05%+ 基差变动收益 0.2%，净收益 0.07%”，成本过高时推送 “延迟 2 天换月” 建议；三是支持 “换月策略一键执行”，信号触发后自动选择 “最优价差时点” 提交换月订单，滑点控制在 0.05% 以内，比 Vn.py 人工操作快 10 倍。2025 年某用户运行螺纹钢策略，天勤精细化换月后换月成本从 1.2% 降至 0.3%，年额外收益提升 9%，而用 TqSdk 的同类型用户换月成本仍达 1.0%。
发布于2025-9-24 17:21 七台河
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