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您提到的天勤量化确实是一款适合国内期货市场的工具，我来帮您梳理下关键操作步骤和避坑要点。很多新手刚开始用的时候容易在数据对接和策略回测环节卡壳，我结合自己3年实盘经验给您说透。
首先说数据准备环节，天勤的行情接口需要特别注意合约代码格式（比如沪铜要写成SHFE.cu2401），我建议先用模拟账号测试。有个学员曾经因为没注意大小写导致信号错乱，白白亏了2万保证金。这里教您个小技巧：在initialize函数里先打印获取的行情数据，确认格式正确再往下写策略逻辑。
策略编写阶段要注意滑点设置，期货流动性不同时段差异很大。比如螺纹钢夜盘可以用3跳滑点，但早盘前15分钟建议放大到5跳。附个简单的双均线策略核心代码供参考：
```
def on_tick(self):
fast_ma = ta.SMA(close, 5)
slow_ma = ta.SMA(close, 20)
if crossover(fast_ma, slow_ma):
self.buy()
elif crossunder(fast_ma, slow_ma):
self.sell()
```
实盘前必须做好的三件事：1）用模拟盘跑满1个月完整周期 2）检查保证金占用比例（建议不超过账户50%）3）设置断网自动平仓保护。去年有客户遇到断网没设保护，重启后天勤自动补发单导致重复开仓，这个教训要记牢。
现在，我会针对新手小白定期免费分享一些现成的量化交易资料和策略思路，如果你对量化交易感兴趣，或者想通过低成本、低门槛的方法实现量化交易，可以点赞并加我微信，我这边可以教你免费实现量化，手把手3天内实现量化交易。
首先说数据准备环节，天勤的行情接口需要特别注意合约代码格式（比如沪铜要写成SHFE.cu2401），我建议先用模拟账号测试。有个学员曾经因为没注意大小写导致信号错乱，白白亏了2万保证金。这里教您个小技巧：在initialize函数里先打印获取的行情数据，确认格式正确再往下写策略逻辑。
策略编写阶段要注意滑点设置，期货流动性不同时段差异很大。比如螺纹钢夜盘可以用3跳滑点，但早盘前15分钟建议放大到5跳。附个简单的双均线策略核心代码供参考：
```
def on_tick(self):
fast_ma = ta.SMA(close, 5)
slow_ma = ta.SMA(close, 20)
if crossover(fast_ma, slow_ma):
self.buy()
elif crossunder(fast_ma, slow_ma):
self.sell()
```
实盘前必须做好的三件事：1）用模拟盘跑满1个月完整周期 2）检查保证金占用比例（建议不超过账户50%）3）设置断网自动平仓保护。去年有客户遇到断网没设保护，重启后天勤自动补发单导致重复开仓，这个教训要记牢。
现在，我会针对新手小白定期免费分享一些现成的量化交易资料和策略思路，如果你对量化交易感兴趣，或者想通过低成本、低门槛的方法实现量化交易，可以点赞并加我微信，我这边可以教你免费实现量化，手把手3天内实现量化交易。
发布于2025-9-10 12:23 北京
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