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网格交易是震荡行情中比较实用的策略，核心在于利用价格波动获取收益。我去年指导过一位客户用这套方法做芯片ETF，连续5个月实现3%-8%的区间收益，关键在于参数设置要匹配市场节奏。
具体设置要把握三个关键点：
1. 基准价与网格间距的平衡
建议用近期平均价格作基准，根据波动率定间隔：像波动率3%的品种，间距设为1.5%比较合适。比如10元基准价，买单价差设在9.859.7元，卖单在10.1510.3元，像弹簧一样卡住波动区间。
2. 仓位分配有讲究
初次建仓建议不超过总资金的30%，剩余70%作为网格子弹。每格仓位建议按等比递增，比如首格5%，第二格8%，第三格12%，这样能在趋势延续时捕捉更大利润。
3. 动态调整比死守更重要
每周五要检查基准价是否偏离实际行情超过5%，及时重置基准线。遇到单边行情时，建议设置总止损线，比如整体浮亏达8%时主动暂停，等趋势明朗再重启。今年4月我就帮一位客户调整过军工ETF的网格，避开了后续13%的急跌。
从业10年带过200+客户实践网格交易，现在点击头像加我微信，可以领取【网格交易参数计算器】和【波动率监测模板】。觉得思路实用记得点个赞，我帮你定制专属的自动化交易方案，手续费还能专项申请优惠。
发布于2025-9-9 10:07 广州
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