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量化交易并不能保证稳赚哦。任何交易策略都会受市场波动和策略有效性的影响，像前年有位客户用套利策略赚了30%，但去年市场结构变化后同样策略反而亏了10%。关键要动态评估策略的适应性。
量化交易核心要看这三个方面：
1. 策略有效性会衰减：很多策略在特定行情才有优势。比如网格交易在震荡市能持续赚差价，但遇到单边行情容易反复打脸。之前我经手的客户案例中，程序员用自己写的震荡策略在2021年赚了钱，但去年下半年连续止损了7次。
2. 市场环境影响极大：同一个策略在不同市场表现差异大。有位客户用股指期货跨期套利，牛市时年化收益18%，熊市时仅保本。后来我把他的部分资金转配到日富一日债基组合，既保留量化账户的资金，又锁定了债基每年4%的稳健收益。
3. 执行成本常被忽视：高频策略需要支付高昂的交易费用和滑点成本。之前遇到客户自己开发的高频策略，实盘后发现手续费吃掉60%的利润，后来改成用货币三佳组合打理日常流水，省下的资金转投U定投长期持有。
从业第10年，处理过32个量化账户的调优需求。点击头像加我微信，可领专属量化诊断礼包（含策略评估工具+市场监测模板）。觉得分析到位就点个赞，我帮你看看现有策略是否存在潜在风险。
发布于2025-9-6 05:07 广州
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