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期货张经理
期货
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你好！期货跨期套利是通过同时买卖不同交割月份的同品种合约，利用价差波动获利，核心是捕捉近远月供需错配机会。以下是3分钟速懂操作指南：
1. 套利逻辑：当近月合约因现货紧张或仓单减少而溢价，远月合约因预期供应宽松而贴水时，可“买远卖近”做价差回归；反之若近月因交割压力折价，远月因需求预期溢价，则“买近卖远”博价差扩大。
2. 操作步骤*
筛选品种选择流动性高、持仓量大的品种（如螺纹钢、铜、豆粕），避免滑点风险。
分析价差：通过历史价差图（如1年周期）定位合理区间，当价差突破±2倍标准差时入场。
对冲比例：按交易所规定合约乘数匹配仓位（如1手近月对应1手远月），确保风险对冲。
3. 风控要点：设置总资金5%的止损线，若价差反向波动超3%立即平仓；同时关注交易所提保通知，避免近月合约交割前流动性枯竭。
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发布于2025-9-5 11:36 北京
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跨期套利、跨品种套利和跨市场套利分别该如何操作？有哪些风险？，可以具体讲一下吗?
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期货跨期套利背后逻辑是什么？
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