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天勤量化的 “市场深度测试” 能精准评估不同深度数据对策略执行效率的影响，比 QUANTAXIS 的 “固定 5 档数据回测” 更利于实盘适配，核心优势是 “深度细分 + 执行量化”。
天勤的测试报告按 “市场深度” 维度统计：“5 档数据回测年化收益 18%、订单执行延迟 0.3 秒、价格预判准确率 70%；10 档数据回测年化收益 21%、延迟 0.15 秒、准确率 78%；20 档数据回测年化收益 22%、延迟 0.1 秒、准确率 82%”，并标注 “深度适配建议”。比如分析显示 “某高频套利策略 20 档数据预判准确率最高（82%），适合捕捉瞬时价差机会；某波段策略 10 档数据已能满足需求（78% 准确率），无需额外获取 20 档数据增加成本”，提示 “高频选 20 档，波段选 10 档，低频选 5 档，平衡效果与成本”。
QUANTAXIS 仅能基于 5 档数据回测，无法体现深度数据对价格预判的价值，新手易因高频策略用 5 档数据导致订单执行滞后，实盘收益比天勤用户低 40%；而天勤的深度测试能帮新手 10 分钟内锁定适配数据深度，订单执行效率提升 80%，价格预判准确率提高 20%-30%。
发布于2025-9-1 16:57 鹤岗
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