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您是不是也遇到过这样的困扰：看着行情波动却拿不准买卖点，手动交易总被情绪左右？今天我就用最接地气的方式，带您拆解TB开拓者量化策略编写全流程。
（问题拆解篇）
很多朋友卡在策略编写第一步，主要是三个坎：
1. 不会把交易逻辑转成代码语言
2. 参数设置总踩坑（比如用默认参数直接实盘）
3. 回测时发现滑点吃掉所有利润
上周就有个学员用MACD金叉死叉策略，没考虑不同品种的波动特性，结果螺纹钢实盘比回测少赚30%
（实战演示篇）
以经典的突破策略为例，核心代码其实就5行：
Params
Numeric FastLength(5); //快速均线周期
Numeric SlowLength(20); //慢速均线周期
Begin
If(Close > Highest(High[1],SlowLength)) Buy;
If(Close < Lowest(Low[1],FastLength)) Sell;
End
重点要注意的是：
1. 用Highest/Lowest函数避免未来函数
2. 不同品种要测试参数组合（比如黑色系用5/20，农产品用3/15）
3. 必须加手续费和滑点测试
（避坑指南篇）
我整理了新手最容易犯的5个错误：
1. 在循环里调用账户函数导致死循环
2. 没处理合约换月造成的信号中断
3. 用BarStatus==2判断导致信号延迟
4. 忘记设置最大持仓周期
5. 回测时没考虑夜盘连续性问题
现在新手入门量化确实比以前简单多了，我整理了《TB开拓者极简入门手册》，包含20个经典策略模板和参数优化技巧。想要的朋友可以点赞加我微信，备注"TB策略"，额外赠送一套我正在实盘的CTA组合策略源码。最近还在做早盘30分钟量化信号直播，感兴趣的一起来交流。
（问题拆解篇）
很多朋友卡在策略编写第一步，主要是三个坎：
1. 不会把交易逻辑转成代码语言
2. 参数设置总踩坑（比如用默认参数直接实盘）
3. 回测时发现滑点吃掉所有利润
上周就有个学员用MACD金叉死叉策略，没考虑不同品种的波动特性，结果螺纹钢实盘比回测少赚30%
（实战演示篇）
以经典的突破策略为例，核心代码其实就5行：
Params
Numeric FastLength(5); //快速均线周期
Numeric SlowLength(20); //慢速均线周期
Begin
If(Close > Highest(High[1],SlowLength)) Buy;
If(Close < Lowest(Low[1],FastLength)) Sell;
End
重点要注意的是：
1. 用Highest/Lowest函数避免未来函数
2. 不同品种要测试参数组合（比如黑色系用5/20，农产品用3/15）
3. 必须加手续费和滑点测试
（避坑指南篇）
我整理了新手最容易犯的5个错误：
1. 在循环里调用账户函数导致死循环
2. 没处理合约换月造成的信号中断
3. 用BarStatus==2判断导致信号延迟
4. 忘记设置最大持仓周期
5. 回测时没考虑夜盘连续性问题
现在新手入门量化确实比以前简单多了，我整理了《TB开拓者极简入门手册》，包含20个经典策略模板和参数优化技巧。想要的朋友可以点赞加我微信，备注"TB策略"，额外赠送一套我正在实盘的CTA组合策略源码。最近还在做早盘30分钟量化信号直播，感兴趣的一起来交流。
发布于2025-8-28 09:54 北京
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