期货张经理
期货
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你好！2025年期货市场不存在绝对“无风险”的套利模式，但通过科学策略与严格风控，可大幅降低风险并实现稳健收益！以下是具体分析：
1. 理论无风险≠现实无风险：跨期、跨品种套利依赖价差回归逻辑，但市场突发政策、极端行情或流动性枯竭可能导致价差持续偏离，例如2024年某商品交割规则调整使套利头寸被迫持有至巨亏。
2. 低风险策略需满足条件：统计套利需基于5年以上历史数据回测，胜率超70%且最大回撤<5%；期现套利需现货渠道稳定、仓储成本可控，如螺纹钢期现套利年化收益约8%-12%，但需承担质量纠纷风险。
3. 风控是核心：即使高胜率策略也需设置3%强制止损线，并动态跟踪基差、持仓量变化，例如2025年原油跨市套利因汇率波动加剧，需每日监控人民币汇率对价差的影响。
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发布于2025-8-21 14:25 北京
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