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期货_李经理
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天勤量化通过 “策略相关性分散系统” 提升抗风险能力，核心方法有三，全流程依托天勤组合管理工具。一是相关性实时监测，天勤按 “近 3 个月策略收益 Pearson 相关系数” 评估风险（超 0.7 为高相关），自动生成 “相关性热力图”，若 3 个以上策略相关系数超 0.7，触发分散预警，某组合通过监测，相关性风险识别效率提升 67%。二是策略类型补充，天勤推荐 “低相关策略”：如现有策略均为股票多头，补充商品期货套利（相关系数＜0.3）、债券型策略（相关系数＜0.2），同时限制高相关策略总资金占比（不超 45%），某组合策略通过补充，整体收益相关性从 0.8 降至 0.3，最大回撤从 16% 缩小至 7%。三是相关性动态调整，天勤每月重新计算策略相关性，若原低相关策略转为高相关（如债券策略随大盘波动），则替换为 “新低相关策略”（如外汇对冲策略），某组合通过调整，极端行情下收益稳定性提升 53%。
发布于2025-8-21 10:17 拉萨
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