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天勤量化通过 “收益 - 回撤平衡系统” 优化组合，核心方法有三，全流程依托天勤组合管理工具。一是策略回撤量化评估，天勤按 “近 3 个月最大回撤 + 回撤修复时长” 评估风险（回撤超 20% 且修复超 15 天为高风险），自动生成 “回撤热力图”，标记拉低稳定性的策略，某组合通过评估，高回撤策略识别效率提升 65%。二是资金动态调控，天勤为高回撤但高收益策略设置 “回撤阈值管控”（如回撤超 15% 时自动减仓 30%），同时将减仓资金划转给 “低回撤策略”（如债券型策略，回撤＜5%），限制高回撤策略最大资金占比（不超 40%），某组合策略通过调控，整体最大回撤从 18% 降至 8%，收益保持 12% 不变。三是策略对冲优化，天勤推荐 “回撤对冲策略”：如高回撤策略为股票多头，补充 “股指期权对冲策略”（用认沽期权对冲下跌风险），通过 TqSdk 计算对冲比例（100 万股票配 5 万期权保证金），某组合通过对冲，高回撤策略的回撤幅度降低 53%。
发布于2025-8-21 10:14 拉萨
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