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期货张经理
期货
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你好！机构投资者常用的期货套利对冲策略主要包括跨期、跨品种和跨市场三种类型，这些策略通过捕捉市场价差实现低风险收益。以下是具体策略：
1. 跨期套利：利用同一品种不同交割月份合约的价差波动，例如在近月合约与远月合约价差偏离合理区间时，同时买入低价合约、卖出高价合约，待价差回归时平仓获利。
2. 跨品种套利：基于产业链上下游或替代关系，对相关性高的品种进行反向操作。例如，原油与燃料油价格比例失衡时，买入低估品种、卖出高估品种，锁定价差回归收益。
3. 跨市场套利：捕捉同一品种在不同交易所的价差，例如在LME和SHFE的铜合约价差超过运输成本时，在低价市场买入、高价市场卖出，待价差收敛后平仓。
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发布于2025-8-19 14:15 北京
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