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天勤量化通过 “多品种相关性 - 持仓结构联动系统” 优化组合，核心措施有三，且 60% 以上优化依赖天勤的相关性分析工具与品种数据。一是相关性阈值筛选，AI 通过天勤计算不同品种相关性（如铜与铝相关系数＞0.8），当品种间相关性超 0.7，降低单一品种持仓占比（如从 30% 降至 20%），同时增持低相关品种（如黄金，与铜相关系数＜0.2），某组合通过筛选，品种间风险叠加效应降低 60%。二是相关性趋势调整，品种相关性从 0.5 骤升至 0.8（风险趋同），AI 通过天勤 TqSdk 缩减高相关品种总持仓（如从 60% 降至 40%）；相关性从 0.8 降至 0.4（风险分散），适当提升持仓，某策略通过调整，组合整体波动率从 22% 降至 14%。三是行业间相关性适配，通过天勤跨行业数据，优先选择行业间相关性＜0.3 的品种构建组合（如工业品与农产品），某跨行业组合通过适配，行业轮动风险降低 45%，收益稳定性提升 42%。
发布于2025-8-15 17:39 七台河
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