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基于天勤量化的期权数据，AI 策略可通过三步构建高效对冲组合，天勤系统提供完善工具支持。一是对冲需求测算，AI 分析天勤的标的资产波动率、持仓敞口，计算 “delta 中性所需期权数量”，如持有 10 手螺纹钢多单，需买入对应数量的看跌期权对冲 delta 风险。二是期权合约智能筛选，从持仓量、流动性等维度，在天勤期权数据中筛选最优合约（如到期日 3 个月内、行权价在标的价格 ±5% 区间），某策略通过筛选，对冲成本降低 25%。三是动态对冲调整，AI 每小时根据天勤的实时行情更新 delta 值，当偏离中性区间 ±10% 时，自动增减持期权合约，2024 年某组合通过动态对冲，标的资产暴跌 15% 时，组合亏损仅 3%。
发布于2025-8-14 12:57 拉萨
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