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量化策略回测通常默认使用前复权数据，也可以根据策略需求调整为除权数据，不同券商提供的量化数据服务有差异，多数支持量化交易的券商可以提供对应数据，但也有部分券商仅开放基础交易接口，不对接完整的回测数据。
第一步：明确策略回测需求
根据你的量化策略逻辑，确定回测需要使用复权数据还是除权数据，比如做中长期趋势策略一般更适合复权数据，做短期事件驱动策略可以考虑除权数据。
第二步：查询券商数据服务说明
登录券商的开放平台或者投资者服务文档，查询量化接口提供的数据类型，确认是否有你需要的复权/除权回测数据。
第三步：自主验证数据准确性
调用券商提供的数据样本，选取有过分红除权的标的，对比数据价格和实际除权复权价格，确认数据符合你的回测要求。
建议咨询官方确认细节。
需要注意：回测数据的选择会直接影响回测结果的有效性，错误的数据类型可能会让你得到偏离实际的回测结论，进而影响实盘交易的收益，一定要提前确认数据类型。
举例来说，如果你的策略是基于股价均线进行交易，使用不复权的除权数据会因为分红除权产生跳空缺口，让均线出现错误的信号，得出的回测结果就不具备参考性，这种情况就必须使用复权数据。
我们可为符合要求的用户提供开户佣金成本费率，支持量化交易接入需求，如果你觉得这个回答对你有帮助，麻烦帮我点个赞支持一下，欢迎点击我的头像添加专属理财顾问。
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根据你的量化策略逻辑，确定回测需要使用复权数据还是除权数据，比如做中长期趋势策略一般更适合复权数据，做短期事件驱动策略可以考虑除权数据。
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调用券商提供的数据样本，选取有过分红除权的标的，对比数据价格和实际除权复权价格，确认数据符合你的回测要求。
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需要注意：回测数据的选择会直接影响回测结果的有效性，错误的数据类型可能会让你得到偏离实际的回测结论，进而影响实盘交易的收益，一定要提前确认数据类型。
举例来说，如果你的策略是基于股价均线进行交易，使用不复权的除权数据会因为分红除权产生跳空缺口，让均线出现错误的信号，得出的回测结果就不具备参考性，这种情况就必须使用复权数据。
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发布于1小时前 杭州
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