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鸡蛋期货远月与近月合约价差达到400多点，已明显偏离正常区间，存在一定套利机会，但需结合供需预期和时间周期谨慎操作。想了解具体合约选择和仓位控制细节，加我微信就能获取针对性建议。
从价差形成原因来看，近月合约受当前供过于求影响，价格承压明显；远月合约则反映市场对未来季节性需求回暖（如中秋、春节前备货）及供应收缩的预期，价格相对坚挺，导致价差拉大。这种价差若超出合理范围（通常正常价差在100-200点左右），短期存在回归动力。
具体操作上，可考虑“卖远月、买近月”的反向套利：即卖出价格偏高的远月合约，同时买入价格偏低的近月合约，等待价差收窄至合理区间后平仓获利。操作时需注意两点：一是关注近月合约交割时间，避免临近交割带来的流动性风险；二是跟踪供需变化，若远月需求预期落空或近月供应压力持续超预期，价差可能进一步扩大，需设置止损（如价差扩大至500点以上时离场）。
以上分析和建议希望对您有所帮助。如果还有不明白的地方，可以点击加微信，24小时在线提供免费咨询服务，包括免费开户服务。提供稳定的CTP交易通道和专业的投研团队，综合实力强，手续费低。欢迎微信或来电免费咨询！
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发布于2025-8-12 21:52 北京
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