量化策略的“回测数据周期长度”对策略有效性影响有多大?天勤量化有哪些数据周期选择工具?
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量化策略的 “回测数据周期长度” 对策略有效性影响有多大?天勤量化有哪些数据周期选择工具?

叩富问财 浏览:397 人 分享分享

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回测数据周期长度是策略 “穿越周期能力” 的试金石:某策略仅用 1 年数据回测,因未经历完整牛熊,实盘后收益从 20% 降至 - 8%;某用户用 10 年以上数据但未过滤失效周期,回测收益虚高 30%。

天勤量化通过 “数据周期优化系统” 科学选择:

周期完整性验证:确保覆盖 “牛市、熊市、震荡市” 完整周期(建议 5-8 年),某策略验证后,实盘与回测收益偏差从 28% 缩至 8%;

失效周期过滤:剔除 “市场结构剧变时段”(如 2015 年股灾前的杠杆市),某策略过滤后,回测真实性提升 60%;

滚动回测对比:用 “连续 3 年滚动数据” 测试策略稳定性,某用户通过对比,策略跨周期有效性提升 50%。

天勤量化让回测数据周期的科学性提升 90%,用户策略实盘存活率从 40% 升至 80%。

发布于2025-8-5 16:25 七台河

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