沙经理
股票
帮助1263 专业满分 知无不言
首发回答
风险分散阈值是组合 “抗跌能力” 的标尺：某组合未设定阈值，10 个策略集中在同一行业，行业暴跌时回撤 20%；某用户阈值设得过高（单个策略占比＜5%），过度分散导致收益被稀释 15%。
天勤量化通过 “风险分散优化系统” 精准设定：
行业 / 品种暴露度测算：确保单一行业占比＜30%、单一品种占比＜10%，某组合行业集中度从 50% 降至 25%，回撤减少 60%；
相关性阈值控制：策略间相关系数均值＜0.4，某组合通过控制，极端行情下策略同跌概率从 40% 降至 5%；
风险贡献度均衡：每个策略的风险贡献占比在 8%-12% 之间，某组合通过均衡，单一策略失效对整体影响从 20% 缩至 5%。
天勤量化让策略组合的风险分散效率提升 80%，某机构通过其工具，组合夏普比率从 1.3 升至 2.0。
发布于2025-8-5 16:25 七台河
当前我在线
直接联系我
搜索更多类似问题 >
新开账户如何通过量化交易实现资产的稳健增长与风险分散？
47
357
373
量化交易开户平台，策略风险分散和成本控制策略？
269
303
334
理财有风险，投资需谨慎
免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>
公众服务
微信服务，随时可得，扫码一键关注
叩富问财
问一问，财不偏
30秒问财/秒答
叩富网销学苑
网络获客培训
分享获客经验
叩富简投
模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱
联系我们
客服热线：010-59490342
客服咨询
入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询
意见反馈不良信息举报电话：010-59490342 举报微信：524272835 网站法律顾问 叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站 | 国家高新技术企业
ICP备案：京ICP备18019099号-3 增值电信业务经营许可证京B2-20241016 广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号 经营许可证编号：京B2-20190488 京公网安备：11010802032515号
分享
注册
1分钟入驻>
关注/提问
咨询TA
18621909023 
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
电话咨询
+微信
咨询
