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量化交易依赖数学模型识别市场规律，常用因子是这些模型的核心输入。价值因子关注价格与内在价值的对比，常用指标如市盈率、市净率、股息率，目标是寻找被低估的资产。动量因子则观察趋势延续性，通过计算特定时间段的价格回报率来捕捉上涨或下跌的惯性。
质量因子评估公司的财务健康状况和盈利能力，常用指标包括净资产收益率、资产负债率、利润增长率等，目的是筛选基本面扎实的公司。规模因子聚焦公司市值大小，学术研究发现小市值公司长期存在超额收益潜力。
波动率因子衡量资产价格波动的剧烈程度，常用历史波动率或预期波动率指标，不同策略对波动率偏好不同。流动性因子观察资产买卖的难易程度，常用指标如成交量、换手率或买卖价差，流动性差的资产可能要求更高风险溢价。
这些因子常被组合运用构建多因子模型，但需警惕因子可能阶段性失效或拥挤，市场环境变化时需定期评估因子有效性。理解这些基础因子是运用量化策略的重要起点。
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发布于2025-8-1 15:26 武汉
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