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余经理
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天勤量化通过 “多维度偏离分析” 定位差异根源，提供精准校准方案，核心能力：
偏离分析：
归因维度：从 “市场环境、流动性、滑点、参数适应性” 拆解偏离，某策略实盘收益比回测低 8%，分析发现 60% 源于实际滑点高于回测设置；
量化指标：计算 “偏离率 =（实盘收益 - 回测收益）/ 回测收益”，超过 ±10% 时触发预警，某趋势策略因偏离率达 - 15%，启动校准流程。
校准工具：
动态参数调整：根据实盘数据优化 “止损比例、调仓频率”，某策略经校准后，偏离率从 - 12% 缩至 - 2%；
回测模型修正：更新回测中的 “流动性假设”，使其更贴近实盘，某小盘股策略修正后，回测与实盘偏差降低 70%。
偏离分析使策略实盘达标率提升 40%，某私募通过校准将旗下 5 只策略的平均偏离率控制在 5% 以内。
发布于2025-7-31 17:15 鹤岗
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