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天勤量化针对跨市场休市冲突设计 “风险对冲机制”，保障持仓安全，核心方案：
冲突处理：
提前平仓：在 A 市场休市前，平掉与 B 市场的对冲头寸，某跨 A 股与港股的策略，在港股休市前 1 小时平仓，避免 A 股单独波动风险；
替代对冲：用 “相关度＞0.8 的活跃市场品种” 临时对冲，某用户在美股休市时，用标普 500 期货对冲港股持仓，风险敞口降低 60%。
预警机制：系统提前 24 小时提示 “休市冲突日历”，某套利组合收到 “沪深 300 与恒生指数休市不同步” 预警，提前调整持仓结构。
该机制使跨市场策略在休市冲突中的平均损失从 8% 降至 2%，持仓安全性显著提升。
发布于2025-7-31 16:08 七台河
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