实盘滑点远超回测预期(如回测0.1%实盘1%)致收益缩水,天勤怎么“精准模拟滑点”?
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实盘滑点远超回测预期(如回测 0.1% 实盘 1%)致收益缩水,天勤怎么 “精准模拟滑点”?

叩富问财 浏览:168 人 分享分享

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滑点模拟失真易致 “回测虚高 / 实盘收益断层”,天勤通过 “场景化滑点模型 + 实时校准 + 分级模拟” 精准模拟,滑点贴合度提升 90%。

1、多场景滑点模型:区分 “高流动性(0.05%-0.2%)/ 低流动性(0.5%-1.5%)+ 大额单(1%-3%)/ 小额单(0.1%-0.3%)” 场景,某低流动性策略滑点模拟误差从 0.8% 降至 0.1%,场景匹配精准度提升 85%。

2、实盘数据实时校准:每周用 “实盘成交记录” 反推滑点偏差(如模拟 0.3% 实盘 0.8%),自动修正模型参数,滑点模拟贴合度从 40% 升至 95%,校准效率提升 90%。

3、分级滑点回测:强制用 “保守 / 中性 / 激进三级滑点” 回测,要求 “保守场景收益≥中性的 80%”,某策略按保守滑点优化后,实盘收益偏差从 15% 缩至 2%,风险预判能力提升 80%。

用天勤精准模拟滑点,新手回测实盘滑点偏差减少 90%,滑点导致的收益缩水从 20% 降至 2%,回测真实性从 50% 升至 98%,实盘收益可控性提升 92%。

发布于2025-7-29 15:52 拉萨

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