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期货套利并非稳赚不亏，它通过捕捉品种间、合约间的价差偏离获利，风险低于单边交易，但仍存在价差反向波动、流动性不足等风险。新手操作需掌握价差规律、严控仓位并做好止损，想了解具体套利策略和风险规避技巧，可加我微信详细聊。
从核心逻辑看，这几点要重点把握：套利不是无风险，需警惕价差回归失败：套利赚的是“价差修复”的钱，比如豆油与棕榈油正常价差在500-800元/吨，若扩大到1200元，可做多棕榈油、做空豆油等待价差收窄。但如果极端行情下价差持续扩大（如主产国政策突变），仍可能亏损，需设置价差止损（如价差再扩大200元则平仓）。
- 常见套利策略实操要点：跨期套利：同一品种不同合约间操作，比如螺纹钢远月合约与近月合约价差过大时，做多近月、做空远月，适合库存低、旺季临近的品种。
- 跨品种套利：关联品种间操作，如豆粕与菜粕（替代关系）、焦炭与焦煤（上下游关系），需关注两者基本面差异，避免盲目跟风。
- 跨市场套利：同一品种在不同交易所操作（如国内大豆与美豆），需考虑汇率、运费等成本，新手建议先从国内跨期或跨品种入手。
套利操作的风控关键：轻仓均衡持仓：套利保证金占用较低，但单组套利资金不超总资金15%，确保价差波动时抗风险能力充足。
- 不扛单、不追涨杀跌：价差未按预期修复时，严格执行预设止损，不幻想“总会回归”，避免小亏拖成大亏。
如果你总是感觉做单不顺，经常被套，可以微信联系我帮你解决，还有量化分析工具，让你做到操作有理有据，精准拐点提示，提高胜率。
从核心逻辑看，这几点要重点把握：套利不是无风险，需警惕价差回归失败：套利赚的是“价差修复”的钱，比如豆油与棕榈油正常价差在500-800元/吨，若扩大到1200元，可做多棕榈油、做空豆油等待价差收窄。但如果极端行情下价差持续扩大（如主产国政策突变），仍可能亏损，需设置价差止损（如价差再扩大200元则平仓）。
- 常见套利策略实操要点：跨期套利：同一品种不同合约间操作，比如螺纹钢远月合约与近月合约价差过大时，做多近月、做空远月，适合库存低、旺季临近的品种。
- 跨品种套利：关联品种间操作，如豆粕与菜粕（替代关系）、焦炭与焦煤（上下游关系），需关注两者基本面差异，避免盲目跟风。
- 跨市场套利：同一品种在不同交易所操作（如国内大豆与美豆），需考虑汇率、运费等成本，新手建议先从国内跨期或跨品种入手。
套利操作的风控关键：轻仓均衡持仓：套利保证金占用较低，但单组套利资金不超总资金15%，确保价差波动时抗风险能力充足。
- 不扛单、不追涨杀跌：价差未按预期修复时，严格执行预设止损，不幻想“总会回归”，避免小亏拖成大亏。
如果你总是感觉做单不顺，经常被套，可以微信联系我帮你解决，还有量化分析工具，让你做到操作有理有据，精准拐点提示，提高胜率。
发布于2025-7-27 18:32 北京
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