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什么是量化对冲基金？

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什么是量化对冲基金？

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赵经理

你的客户经理股票

帮助4.2万好评3.4万从业4年

量化对冲基金是采用量化和对冲两种交易策略进行投资的基金。量化对冲即通过对冲策略来中和市场总体风险，目的是规避所买入资产带来的不想要承担的风险，其量化是用量化模型寻找收益（阿尔法）的手段，能够有效地排除人的主观非理性因素干扰，从而在投资中确保严格的纪律性。

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发布于2021-9-29 16:01 苏州

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资深程经理资深程经理基金

帮助5.4万好评8.9万从业10年

您好，目前存款利率下行是大势所趋，如何稳定增收成了我们每个理财小白的难题，以下是为理财新手优选的低风险理财，稳健低风险，在不同阶段抓住机会！

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理财刘经理股票

帮助2.4万好评2.3万从业4年

您好，其实就是利用量化交易软件做一些交易模型，但是现在量化交易软件已经变得越来越人性化，可以满足不同的投资者的需求，点我头像可以详细了解

发布于2021-10-11 17:36 长沙

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一对一

东经理股票

帮助3898 好评1613 从业4年

您好，在国外，量化对冲基金一直被成为“抗跌神话”，在国内，量化对冲基金也正在进入一个黄金时代。量化对冲策略，又称Alpha策略，是“量化”和“对冲”两个概念的结合。
1、“量化”指借助统计方法、数学模型来指导投资，其本质是定性投资的数量化实践。
2、“对冲”指通过管理并降低组合系统风险以应对金融市场变化，获取相对稳定的收益。金融学的经典模型CAPM表明：一个投资组合的期望收益可以分为两部分，α收益和β收益。即投资收益率=α收益+β收益。α收益为投资组合超越市场基准的收益。β收益为投资组合承担市场系统风险而获得的收益。优秀的基金经理可以利用选股择时能力获得α收益，但却较难避免市场下跌（系统性风险）带来的损害。使用量化对冲策略，可以剥离或降低投资组合的系统性风险（β收益），使投资组合无论在市场上涨或下跌时，均有机会获取α的正收益。量化对冲基金追求的是绝对收益而非相对收益。
举个例子：比如，收藏家小王看中一个古玩，买入价1000元，未来可能涨到5000元，也可能跌到500元。为了剥离风险，小王买入该商品的同时买入这件商品的看跌期权，约定三个月后，以900元价格卖出，如果市场价格跌到了500，小王还是可以900元的价格出手。如果价格没有跌，小王可以不行使这个权利。拥有期权这个选择的权利，是需要期权费的。对冲是有成本的，通过这一部分成本，换来对风险的规避。量化对冲交易对象有哪些呢？股票、债券、期货、期权、大宗商品等都可以作为投资标的。
操作流程是怎样的呢？第一步，先用量化投资的方式构建股票多头组合；第二步，用空头股指期货对冲市场风险，最终获取稳定的超额收益。这时候有小伙伴会问了，既然可以无视市场涨跌，那量化对冲策略是不是什么时候都可以用？
其实不是的，量化对冲是有适用性条件的——起码对冲是有效的。量化对冲策略适用于不同的市场环境，在震荡市，下跌市或者股债双杀的市场中，由于其绝对收益的特性，会更有吸引力。
此外，对冲是存在成本的，成本的来源为股指期货的基差，即期货价格减去现货价格。基差为正的时候，做空股指期货，会对组合贡献收益。基差为负的时候，做空股指会使组合产生对冲成本。

发布于2021-2-23 16:28 北京

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一对一

赵经理股票

帮助4301 好评3323 从业5年

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对冲基金也称避险基或套利基金，是指“风险对冲过的基金”，对冲专是指在买进一个东西的属同时，沽空另外一个，达到规避风险的目的。对冲基金是在买进一些股票的同时沽空另一些股票。不论股票整体涨还是跌，只要买进的股票比卖空的股票涨得多或跌得少即可盈利。

发布于2021-2-23 16:22 上海

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一对一

资深小陶顾问股票

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发布于2023-7-24 13:34 东莞

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一对一

姜经理股票

帮助10万+ 好评2811 从业6年

您好，在国外，量化对冲基金一直被成为“抗跌神话”，在国内，量化对冲基金也正在进入一个黄金时代。股票量化通道的优点是，它能够适应不同的市场环境和趋势，能够捕捉到大部分的波动机会，能够有效地控制风险和仓位。

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发布于2023-10-25 11:22 宁波

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一对一

首席颖经理股票

帮助5.8万好评617 入驻5年

您好，在国外，量化对冲基金一直被成为“抗跌神话”，在国内，量化对冲基金也正在进入一个黄金时代。您好！量化交易是一种程序化自动交易策略，根据投资者制定的策略自动交易。在震荡行情中是比较有优势的。全国开户手续都简单！我司融资利率4.99%，期权1.7元/张，佣金成本价。我司有【条件单/组合条件单】【智能T0】

发布于2023-10-25 11:22 南京

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