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回望期权是一种特殊期权，它的收益取决于标的资产在期权存续期内的最高价或最低价，而不是到期时的价格。这种特性让它能捕捉到最佳买卖时机，但也因此定价复杂、成本高昂。
回望期权贵的主要原因有三点：一是它隐含了"择时优势"，持有者总能按最优价格行权，相当于自带完美交易策略；二是定价模型需计算路径依赖变量，比如亚式期权需用几何平均，而回望期权要追踪极值，蒙特卡洛模拟计算量巨大；三是流动性溢价，这类奇异期权多为场外定制，做市商对冲风险时需要更高补偿。比如某铜期货回望期权，理论价可能是普通期权2-3倍。
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发布于2025-7-9 19:02 北京
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