均为做多波动率策略,跨式买相同行权价的认购 + 认沽,宽跨式买不同行权价的认购 + 认沽,后者成本更低但需更大波动才能盈利。
期权波动率交易策略,隐含波动率与历史波动率分析
期权波动率走高或走低,分别适合什么交易策略?