期权价格的Black-Scholes模型基本假设?
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期权价格的 Black-Scholes 模型基本假设?

叩富问财 浏览:183 人 分享分享

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标的价格服从几何布朗运动(连续、随机波动)。无交易成本、无套利机会,利率恒定。标的资产不分红(或分红可预测),波动率恒定。

发布于2025-6-29 21:38 郑州

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