期权价格的Black-Scholes模型基本假设?
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期权价格的 Black-Scholes 模型基本假设?

叩富问财 浏览:117 人 分享分享

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标的价格服从几何布朗运动(连续、随机波动)。无交易成本、无套利机会,利率恒定。标的资产不分红(或分红可预测),波动率恒定。

发布于2025-6-29 21:38 郑州

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标的价格服从几何布朗运动、无风险利率恒定、波动率已知且固定、无交易成本、市场无套利等。
资深张经理 147
在Black-Scholes模型中,影响期权价格的五个主要变量是什么?
您好,标的资产价格、行权价格、到期时间、无风险利率和标的资产波动率。点我头像详细沟通
资深金顾问 157
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