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“做期货总被情绪带偏？量化系统就是帮你把‘人’的因素降到最低的交易工具。我自己从手动交易转型量化时，最大感受就是：终于不用熬夜盯盘还总被洗盘了。”
一、量化系统核心流程拆解（以期货为例）
1. 策略逻辑
先想清楚你的交易逻辑（比如突破20日高点做多），用规则替代感觉
（示例：{IF(HIGH>REF(HHV(HIGH,20),1),1,0)} 这就是个简单突破策略）
2. 数据清洗
很多新手亏在用了错误数据！要处理跳空/停盘等异常值
（某徒弟做螺纹钢曾因未过滤夜盘集合竞价数据，单笔亏损超8%）
3. 回测验证
别急着实盘！用历史数据跑3年以上行情，重点看最大回撤和盈亏比
（我有个甲醇策略回测年化60%，实盘却亏，后来发现没考虑滑点成本）
4. 实盘风控
必须设置硬止损！建议用ATR动态调整
（函数示例：{SETSTOPLOSS(ATR(14)*2)}）
二、新手常见踩坑点
- 盲目追求高胜率，忽视仓位管理
- 用股票策略做期货（杠杆特性完全不同）
- 过度拟合历史数据（表现为实盘总失效）
三、现在你能马上做的
如果你刚接触量化，建议先用免费工具练手（比如无限易或文华T8模拟盘）。我整理了《期货量化入门三步走》资料包，包含：
① 5套验证过的策略逻辑图
② 主流软件操作对比表
③ 动态止损参数计算器
需要的话点赞加微信，发你完整版。前20名咨询的还能领30分钟策略诊断（每天限5个名额，先到先得）。量化这事，跟对人少走3年弯路！
一、量化系统核心流程拆解（以期货为例）
1. 策略逻辑
先想清楚你的交易逻辑（比如突破20日高点做多），用规则替代感觉
（示例：{IF(HIGH>REF(HHV(HIGH,20),1),1,0)} 这就是个简单突破策略）
2. 数据清洗
很多新手亏在用了错误数据！要处理跳空/停盘等异常值
（某徒弟做螺纹钢曾因未过滤夜盘集合竞价数据，单笔亏损超8%）
3. 回测验证
别急着实盘！用历史数据跑3年以上行情，重点看最大回撤和盈亏比
（我有个甲醇策略回测年化60%，实盘却亏，后来发现没考虑滑点成本）
4. 实盘风控
必须设置硬止损！建议用ATR动态调整
（函数示例：{SETSTOPLOSS(ATR(14)*2)}）
二、新手常见踩坑点
- 盲目追求高胜率，忽视仓位管理
- 用股票策略做期货（杠杆特性完全不同）
- 过度拟合历史数据（表现为实盘总失效）
三、现在你能马上做的
如果你刚接触量化，建议先用免费工具练手（比如无限易或文华T8模拟盘）。我整理了《期货量化入门三步走》资料包，包含：
① 5套验证过的策略逻辑图
② 主流软件操作对比表
③ 动态止损参数计算器
需要的话点赞加微信，发你完整版。前20名咨询的还能领30分钟策略诊断（每天限5个名额，先到先得）。量化这事，跟对人少走3年弯路！
发布于2025-6-29 14:02 北京
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