定义:
Delta 的变化率,即标的价格变动 1 单位时,Delta 的变动量。
影响:Gamma 高的期权(如平值、近月合约),Delta 随标的价格波动更剧烈,策略需频繁调整对冲(如动态再平衡);持有高 Gamma 期权时,标的大幅波动可能导致对冲不足,产生额外盈亏。
发布于2025-6-29 12:34 郑州
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