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策略构造：卖出虚值看涨期权 + 卖出虚值看跌期权，同时买入更虚值的看涨期权 + 买入更虚值的看跌期权，形成 “上下限区间盈利，区间外对冲风险” 的组合。
适用场景：预期标的价格窄幅震荡，波动率较低的市场环境，盈利来自卖出期权的权利金，最大亏损有限。
发布于2025-6-29 12:32 郑州
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