期权组合动态调整的实战案例(如Delta再平衡)?
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期权组合动态调整的实战案例(如 Delta 再平衡)?

叩富问财 浏览:523 人 分享分享

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例:持有看涨期权(Delta=0.6),标的上涨后 Delta 升至 0.7,为保持 Delta 中性,卖出 0.1 倍标的持仓,使组合 Delta 回归目标值(如 0)。

发布于2025-6-26 09:30 郑州

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