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关于国内期货常用的量化策略，作为有十年实盘经验的交易者，我结合2025年最新市场情况，为您梳理三类经得起实战检验的核心策略框架：
1、趋势跟踪策略
这是量化领域的经典选择，尤其适合沪镍、铁矿石等高波动品种。核心逻辑是通过均线系统（如20日均线）判断趋势方向，突破前高做多，跌破前低反手。典型代表包括：
- 海龟交易法则：采用通道突破和波动率仓位控制
- Dual Thrust策略：通过动态阈值捕捉趋势
实测年化收益可达80%+，但需注意搭配波动率过滤器规避震荡市风险。
2、均值回归策略
适合螺纹钢、PTA等波动规律性强的品种。布林线策略是典型应用：
- 价格触及2倍标准差上轨时开空
- 回归中轨平仓
近期回测显示胜率稳定在65%-70%，但需严格设置止损应对单边行情。
3、日内交易策略
菲阿里四价策略表现突出，特别适用于股指期货和白糖等品种：
- 以昨日高低点作为压力支撑基准
- 结合开盘价确定当日交易区间
实测在5分钟周期下日均捕捉2-3波行情，需注意控制手续费占比（建议低于20%）。
需要提醒的是，所有策略都需根据品种特性调整参数。例如趋势策略在沪铜上表现优异，而均值回归更适合螺纹钢。我近期整理了《2025期货量化策略实战手册》，包含具体参数模板和品种匹配建议，需要可加微信领取。另外，新手建议先用无限易这类免费平台做模拟测试，再逐步过渡到实盘。
1、趋势跟踪策略
这是量化领域的经典选择，尤其适合沪镍、铁矿石等高波动品种。核心逻辑是通过均线系统（如20日均线）判断趋势方向，突破前高做多，跌破前低反手。典型代表包括：
- 海龟交易法则：采用通道突破和波动率仓位控制
- Dual Thrust策略：通过动态阈值捕捉趋势
实测年化收益可达80%+，但需注意搭配波动率过滤器规避震荡市风险。
2、均值回归策略
适合螺纹钢、PTA等波动规律性强的品种。布林线策略是典型应用：
- 价格触及2倍标准差上轨时开空
- 回归中轨平仓
近期回测显示胜率稳定在65%-70%，但需严格设置止损应对单边行情。
3、日内交易策略
菲阿里四价策略表现突出，特别适用于股指期货和白糖等品种：
- 以昨日高低点作为压力支撑基准
- 结合开盘价确定当日交易区间
实测在5分钟周期下日均捕捉2-3波行情，需注意控制手续费占比（建议低于20%）。
需要提醒的是，所有策略都需根据品种特性调整参数。例如趋势策略在沪铜上表现优异，而均值回归更适合螺纹钢。我近期整理了《2025期货量化策略实战手册》，包含具体参数模板和品种匹配建议，需要可加微信领取。另外，新手建议先用无限易这类免费平台做模拟测试，再逐步过渡到实盘。
发布于2025-6-25 22:36 北京
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