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模拟组合的业绩表现能够在一定程度上反映投资水平，但也存在局限性：
反映投资水平的方面：模拟组合的业绩表现可以体现投资者的资产配置能力、选股能力以及交易策略的合理性。如果投资者在模拟组合中能够持续获得较好的收益，且风险控制得当，说明其在投资分析和决策方面具备一定能力 。例如，模拟组合在一段时间内的收益率高于市场平均水平，且最大回撤较小，表明投资者的投资策略有可取之处 。
局限性：模拟交易与真实交易存在差异，模拟环境中没有真实的资金压力，投资者在决策时可能更加理性，而在真实交易中，情绪因素（如恐惧、贪婪）可能会对决策产生较大影响 。此外，模拟交易的行情数据虽然基于真实市场，但在极端行情下，模拟交易的成交情况可能与真实市场不完全一致 。
评估方法：评估模拟组合业绩表现时，不能仅看收益率，还需综合考虑多个指标。除了收益率，还应关注夏普比率（衡量承担单位风险所获得的超额收益）、最大回撤（组合在一段时间内可能出现的最大亏损幅度）、波动率（反映组合收益的波动程度）等指标 。同时，将模拟组合的业绩与市场基准（如沪深 300 指数）进行对比，分析组合是否跑赢市场 。此外，通过多次模拟不同的投资策略和组合配置，观察业绩的稳定性，判断投资决策的可靠性 。
发布于2025-6-24 18:30 武汉
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