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夏普比率和索提诺比率在T0策略评估中的适用场景差异？​
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夏普比率

夏普比率和索提诺比率在 T0 策略评估中的适用场景差异？​

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首发 资深杨经理
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夏普比率衡量的是策略每承受一单位总风险（包括系统性风险和非系统性风险），所能获得的超过无风险收益的额外收益，计算公式为：(投资组合收益率 - 无风险收益率) / 投资组合收益率的标准差。它适用于整体评估策略在不同市场环境下的综合表现，对所有波动一视同仁。索提诺比率则更关注下行风险，计算公式为：(投资组合收益率 - 无风险收益率) / 投资组合下行波动率。在评估 T0 策略时，若市场环境较为稳定，更注重策略整体收益与风险的平衡，夏普比率可作为主要评估指标；而当市场波动较大，投资者更担心资产出现大幅下跌时，索提诺比率能更好地反映策略在控制下行风险方面的能力，更适用于此类场景。

发布于2025-6-19 22:28 武汉

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