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跨市场套利型 T0 策略涉及不同货币市场，汇率波动会对套利收益产生重要影响。常见的对冲方案之一是使用外汇期货或外汇期权。通过买入或卖出与套利交易涉及货币相关的外汇期货合约，锁定未来的汇率，对冲汇率波动风险。例如，若在美股和港股之间进行套利，涉及美元和港元的兑换，可根据套利资金规模和预期持仓时间，买入或卖出相应数量的美元 / 港元期货合约。外汇期权则提供了更灵活的对冲方式，投资者可以购买看跌期权或看涨期权，在支付一定期权费的前提下，获得在未来特定时间以特定汇率买卖外汇的权利，既能对冲不利的汇率波动，又保留了获取汇率有利变动收益的可能性。还可以采用货币互换的方式，与交易对手签订货币互换协议，约定在未来特定时间按照固定汇率交换两种货币，实现汇率风险的对冲。此外，合理调整套利策略中的资产配置，增加对汇率波动不敏感的资产比例，也能在一定程度上降低汇率波动风险。
发布于2025-6-19 22:12 武汉
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