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布莱克-斯科尔斯（Black-Scholes）模型的假设条件？
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布莱克 - 斯科尔斯（Black-Scholes）模型的假设条件？

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首发 资深张经理
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标的价格服从几何布朗运动、无风险利率恒定、波动率已知且固定、无交易成本、市场无套利等。

发布于2025-6-10 16:32 南京

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布莱克 - 斯科尔斯（Black-Scholes）期权定价模型的基本假设是什么？
标的价格服从几何布朗运动（连续随机波动）、无交易成本和税收、无风险利率恒定、标的资产不分红、市场无套利机会、投资者可无限制借贷。
资深阳经理 171
布莱克 - 斯科尔斯（Black - Scholes）期权定价模型的基本假设条件有哪些？
您好，包括标的资产价格遵循几何布朗运动、市场无摩擦（无交易成本、无税收）、无风险利率恒定、标的资产波动率恒定、不存在套利机会、期权为欧式期权等假设。右上角点我头像沟通
资深金顾问 269
布莱克 - 斯科尔斯模型的基本假设是什么？在实际应用中有哪些局限性？
基本假设包括标的资产价格服从几何布朗运动、无风险利率恒定、市场无摩擦等。局限性在于实际中资产价格并非严格服从几何布朗运动，存在跳跃现象；无风险利率可能变动，市场也存在交易成本、保证金等...
资深安老师 265
布莱克 - 斯科尔斯期权定价模型的假设条件有哪些？
标的资产价格遵循几何布朗运动，即资产价格的变动是连续的，且其收益率服从正态分布。市场无摩擦，即不存在交易成本、税收等，所有证券均可无限分割。无风险利率是已知的，且在期权有效期内保持不变...
资深安老师 257
布莱克 - 斯科尔斯（BS）模型在可转债定价中的应用局限是什么？
布莱克-斯科尔斯（BS）模型在可转债定价中有一定应用局限。该模型有几个关键假设，而这些假设在可转债实际定价中往往不成立。首先，它假设股票价格服从对数正态分布，这意味着股票价格波动比较规...
资深吴经理 321
布莱克 - 斯科尔斯期权定价模型的基本假设是什么？​
标的资产价格服从对数正态分布；无风险利率和标的资产波动率已知且恒定；市场无摩擦（无交易成本、税收等）；可自由借贷资金且利率恒定；期权为欧式期权。
资深阳经理 231
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