在量化交易的网格交易策略中,要避免频繁触发交易,可从三方面着手。首先,合理设置网格间距,间距过小易导致频繁交易,根据市场波动情况和标的历史走势,适当扩大间距,比如原本 1% 的间距可调整为 2% - 3%。其次,优化触发条件,除价格达到网格线外,增加其他指标如成交量、技术指标等作为辅助条件,当价格触及网格线且成交量达到一定标准时才触发交易。最后,设置过滤机制,过滤掉短期的异常波动,例如设置价格连续 N 个周期处于网格线附近才触发交易。
网格交易看似简单,但要做好并不容易。如果你想获取更精准的网格交易设置建议,以及学习更多量化交易策略,右上角添加我的微信,我会为你提供详细的指导和专业建议。
发布于2025-6-10 10:53 南京
当前我在线
直接联系我