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CTA 策略中 VaR 模型计算
参数法：假设资产收益率服从正态分布，根据均值、标准差和置信水平计算 VaR。
历史模拟法：利用历史数据，模拟投资组合在不同情景下的价值变化，确定 VaR 值。
蒙特卡洛模拟法：通过随机模拟资产价格变化路径，计算投资组合价值分布，得出 VaR。
对股票投资组合风险衡量的适用性
VaR 模型可用于股票投资组合风险初步评估，但股票市场存在肥尾效应，极端事件发生概率高于正态分布假设，可能低估风险；结合压力测试等方法，可更准确衡量股票投资组合风险。
发布于2025-6-5 22:46 武汉
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