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跨市场风险的分散规则和相关性矩阵更新？
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市场风险

跨市场风险的分散规则和相关性矩阵更新？

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首发 资深安老师
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分散规则：配置低相关性市场（如股债、不同国家股市），相关性阈值通常＜0.5。矩阵更新：每日 / 每周基于最新数据更新，动态调整资产权重。

发布于2025-6-3 09:06 郑州

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#市场风险# @ 群友热聊中~

程老师 15:06

相关性：上证50与沪深300的相关性相对较高，因为上证50的成分股都包含在沪深300中，二者都以大盘蓝筹股为主。但中证500与上证50、沪深300的相关性较低，中证500是中盘股指数，...

杜彩欣 15:06

我最近股票亏了，不想全仓冒险了，能否给我一些稳定收益+搏高收益的产品，我配置一些对冲风险？

刘老师 15:06

跟刚才的群友一样，还是需要70%的稳定增值的钱+30%搏高收益，我私信你了，看下配置单~
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