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相同点：均需分析正股基本面、市场情绪，使用趋势或均值回归因子。不同点：债性保护：可转债有底仓价值，策略可结合期权定价（如 Delta 对冲）。条款博弈：关注转股溢价率、赎回 / 回售条款，设计事件驱动策略。多空工具：可转债可通过转股 / 回售实现 “变相做空” 正股。
发布于2025-6-2 12:45 郑州
资深吴经理
股票
帮助1.7万 好评669 从业8年
可转债量化策略和股票策略有相同点也有不同点。
相同点方面，二者都要进行市场分析和数据处理。都需要借助量化手段，对历史数据开展统计分析，挖掘市场规律，都依赖技术指标和数学模型来制定交易决策。而且目标一致，都是为了获取收益，降低风险。
不同点方面，交易标的特性有区别。可转债兼具股性和债性，有一定的保本功能，下跌时有债券属性托底，上涨时能跟随正股表现，而股票只有股权属性，波动相对更大。策略侧重点不同，可转债量化策略更关注转股价、赎回条款、回售条款等特有因素，股票策略则更注重公司基本面、行业前景、盈利状况等。风险收益特征不同，可转债风险通常低于股票，在熊市中抗跌性强，但在牛市里收益上限可能不如股票，所以可转债量化策略倾向于稳健收益，股票策略可能追求高收益，同时也要承担高风险。交易规则也有差异，可转债实行T+0交易，当日可买卖，股票是T+1交易，当天买入次日才能卖出。
发布于2025-6-4 21:03 广州
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