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在收益分析中考虑时间价值因素对程序化 T0 交易的影响需复利计算和现值分析。
发布于2025-6-2 12:33 武汉
资深吴经理
股票
帮助1.7万 好评669 从业8年
收益风险比是衡量程序化T0交易策略优劣的重要指标，它等于预期收益与潜在风险的比值。比值越高，策略越优。以下是利用收益风险比评估的方法：
首先确定预期收益，统计策略在一定历史时期内每次交易的盈利情况，计算平均盈利金额以及盈利交易次数占总交易次数的比例。同时，分析不同市场行情下的盈利表现，预测未来盈利可能性。
潜在风险的衡量，计算每次交易可能出现的最大亏损金额，评估极端市场情况下策略的表现。还需考虑市场流动性、交易成本等因素对潜在风险的影响。
算出收益风险比后，设定一个合理的阈值，例如2：1，即预期收益是潜在风险的两倍。若策略收益风险比高于阈值，表明策略在收益与风险平衡上表现良好；低于阈值，则可能需要调整策略。
另外，要将该策略的收益风险比与其他同类策略对比，了解其在市场中的竞争力。并且用不同时间段数据反复验证策略的收益风险比，确保策略长期稳定有效。
发布于2025-6-5 22:13 广州
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