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企业用期货锁定原料成本，既要考虑价格波动风险，更要警惕保证金压力、基差变化、现金流断裂三大致命伤。操作不当可能套保变投机，加我微信教你科学套保方法！
企业套保必须紧盯三个核心指标：1、基差结构是否有利（如螺纹钢期货贴水现货时更适合做买入套保）；2、合约流动性是否充足（选择主力合约避免滑点，像近期沪铜2408合约日均持仓20万手较安全）；3、替代品价差是否合理（比如电解铝与再生铝价差超过2000元/吨时需要重新评估套保比例）。建议分三步走：先测算最大可承受原料涨幅，再根据生产周期选择对应月份合约，最后按季度采购量的30%分批建仓，同时设置合约价值15%的强制止损线，预留50%保证金防逼仓。
最近某不锈钢厂在镍期货套保时就吃了大亏，建仓时基差-800元，结果两个月后基差扩大到-1500元，导致期货端浮亏覆盖不了现货节省成本。我们研发的企业套保智能诊断系统能实时监控基差风险、自动计算最优套保比例，还能预警合约换月节点。上周刚帮一家饲料企业用这个系统在豆粕2409合约上成功锁定3200吨原料，基差波动控制在±50元内。现在点击我的头像加微信即可免费领取试用版，还能获取交易所套保额度申请绿色通道，专业风控团队为您保驾护航。
企业套保必须紧盯三个核心指标：1、基差结构是否有利（如螺纹钢期货贴水现货时更适合做买入套保）；2、合约流动性是否充足（选择主力合约避免滑点，像近期沪铜2408合约日均持仓20万手较安全）；3、替代品价差是否合理（比如电解铝与再生铝价差超过2000元/吨时需要重新评估套保比例）。建议分三步走：先测算最大可承受原料涨幅，再根据生产周期选择对应月份合约，最后按季度采购量的30%分批建仓，同时设置合约价值15%的强制止损线，预留50%保证金防逼仓。
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发布于2025-6-1 13:52 上海
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