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1. 波动特征高杠杆性：能源（如原油、天然气）价格受供需、地缘政治、天气等因素影响，具有高波动性和跳跃性，导致期权隐含波动率（IV）常处于高位。季节性规律：如冬季取暖需求推高天然气价格，夏季出行高峰影响原油需求，可利用季节性 IV 周期设计策略。2. 策略适配趋势跟踪策略：当能源价格突破关键支撑 / 阻力位时，使用价差期权（如牛市看涨价差）捕捉趋势，同时设置止损避免反转风险。波动率交易：在供应中断（如 OPEC + 减产）或需求激增（如经济复苏）预期下，买入跨式组合捕捉 IV 上升；若价格进入震荡区间，可卖出波动率（如卖出宽跨式）。展期策略：能源期货合约存在展期成本（Contango/Backwardation 结构），期权策略需考虑合约换月对标的价格的影响。3. 风险控制情景分析：模拟极端价格变动（如原油价格暴跌至负区间）对策略的冲击，设置压力测试阈值。相关性管理：关注能源与其他资产（如美元、股市）的相关性变化，避免单一资产过度暴露。
发布于2025-5-29 16:11 郑州
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