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场景：2020 年 3 月美股熔断，流动性枯竭背景：疫情引发全球市场暴跌，标普 500 波动率指数（VIX）突破 80，期权市场买卖价差扩大，流动性骤降。
策略调整：
从价差策略转向单一期权：原持有牛市看涨价差（Bull Call Spread），因流动性差难以平仓，直接卖出近端实值 Call 平仓，接受更高滑点。增配流动性好的期权：转向交易 SPY ETF 期权（流动性高于个股），采用保护性看跌策略（Protective Put）对冲现货风险，避免因价差过大无法建仓。降低持仓集中度：平仓高杠杆组合（如比率价差），避免保证金不足被强平。
关键教训：流动性危机时，优先选择高流动性标的（如指数期权），减少复杂组合，以 “快速平仓” 为第一目标。
发布于2025-5-29 15:03 郑州
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